Музей розташований в самому центрі Одеси, в особняку палацового типу (особняк Новікова) за адресою вул. Гаванна, 4, побудованому в 1876 році за проектом відомого одеського архітектора Фелікса Гонсіоровського.Будівля будувалося для одного з великих представників промислово-комерційної еліти того часу — Олександра Яковича Новікова, онука знаменитого одеського купця першої гільдії Іллі Новікова, власника, заснованої в 1806 році, канатної фабрики.В архітектурі двоповерхового особняка, як і в попередніх творах Фелікса Гонсіоровського, переважає дух стилізаторства, заснований на використанні форм пізнього ренесансу, з варіацією зразків і мотивів, почерпнутих з архітектурної спадщини Італії.